PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREMX с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CREMX с FIKMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).

CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CREMX и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREMX и FIKMX

2026 (YTD)202520242023
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		1.87%7.72%8.09%1.95%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		-0.25%7.29%8.03%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, CREMX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью -0.25%.

CREMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.87%
6 месяцев
3.82%
1 год
7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIKMX

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.04%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Real Estate Income Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с IRSAXCREMX с GREIXCREMX с MXREXCREMX с GRIFXCREMX с JERIXCREMX с FSRNX
Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с PJEZXFIKMX с HLRRXFIKMX с AIGYXFIKMX с FRINX

Сравнение комиссий CREMX и FIKMX

CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.

CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Доходность на риск

CREMX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREMX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREMXFIKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

17.80

0.83

+16.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

149.33

1.10

+148.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

107.09

1.16

+105.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.16

0.97

+15.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

101.62

3.98

+97.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREMX vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREMX на текущий момент составляет 17.80, что выше коэффициента Шарпа FIKMX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREMX и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREMXFIKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80

0.83

+16.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.80

0.51

+8.29

Корреляция

Корреляция между CREMX и FIKMX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREMX и FIKMX

Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FIKMX в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		7.28%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.81%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%

Просадки

Сравнение просадок CREMX и FIKMX

Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и FIKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CREMXFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.71%

-34.49%

+33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-3.71%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.35%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-5.26%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.06%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CREMX и FIKMX

Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.11%, в то время как у Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CREMXFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.75%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.29%

2.98%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

5.00%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.89%

6.52%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.89%

10.69%

-9.80%