Сравнение CREMX с REIIX
CREMX (Redwood Real Estate Income Fund) and REIIX (West Loop Realty Fund) are both REIT funds. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CREMX charges 5.16%/yr vs 1.43%/yr for REIIX.
Доходность
Сравнение доходности CREMX и REIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CREMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REIIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CREMX и REIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 3.39% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
REIIX West Loop Realty Fund | 0.00% | 2.21% | -5.60% | 8.30% |
Correlation
The correlation between CREMX and REIIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CREMX vs. REIIX — Ранг доходности на риск
CREMX
REIIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CREMX c REIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и West Loop Realty Fund (REIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CREMX | REIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 183.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 191.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3,021.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CREMX и REIIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CREMX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и REIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CREMX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | — | — |
Сравнение комиссий CREMX и REIIX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии REIIX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и REIIX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, тогда как REIIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 7.11% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REIIX West Loop Realty Fund | 0.00% | 46.45% | 1.45% | 2.33% | 12.09% | 7.95% | 3.11% | 6.04% | 3.29% | 2.34% | 4.64% | 3.71% |
Часто задаваемые вопросы
CREMX and REIIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CREMX и REIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор