PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREMX с REIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CREMX с REIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CREMX (Redwood Real Estate Income Fund) and REIIX (West Loop Realty Fund) are both REIT funds. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CREMX charges 5.16%/yr vs 1.43%/yr for REIIX.

Доходность

Сравнение доходности CREMX и REIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и West Loop Realty Fund (REIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CREMX

1 день
0.04%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.67%
1 год
7.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REIIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CREMX и REIIX

2026 (YTD)202520242023
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		3.06%7.72%8.09%1.95%
REIIX
West Loop Realty Fund		0.00%2.21%-5.60%8.21%

Correlation

The correlation between CREMX and REIIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Real Estate Income Fund

West Loop Realty Fund

Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с FIKMXCREMX с FIRIXCREMX с GRIFXCREMX с GREIXCREMX с MXREXCREMX с JERIX
Часто сравнивают с REIIX:
REIIX с SPYREIIX с VOOREIIX с ROBNXREIIX с RBNNXREIIX с SOAAXREIIX с GRIFXREIIX с VGRLX

Доходность на риск

CREMX vs. REIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
REIIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREMX c REIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и West Loop Realty Fund (REIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREMXREIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
184.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

184.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

192.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3,038.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREMX vs. REIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREMXREIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.97

—

—

Просадки

Сравнение просадок CREMX и REIIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREMXREIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.71%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CREMX и REIIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREMXREIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.86%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

—

—

Сравнение комиссий CREMX и REIIX

CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии REIIX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREMX и REIIX

Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как REIIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		7.14%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REIIX
West Loop Realty Fund		0.00%46.45%1.45%2.33%12.09%7.95%3.11%6.04%3.29%2.34%4.64%3.71%

Часто задаваемые вопросы

CREMX and REIIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CREMX и REIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор