PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTPX с AIGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTPX с AIGYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) and AIGYX (abrdn Realty Income & Growth Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, VRTPX returned 2.38%/yr vs 8.74%/yr for AIGYX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VRTPX charges 0.08%/yr vs 1.01%/yr for AIGYX.

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и AIGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTPX показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 16.35%.

VRTPX

1 день
1.09%
1 месяц
-0.17%
С начала года
10.37%
6 месяцев
10.79%
1 год
10.25%
3 года*
10.50%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

AIGYX

1 день
1.54%
1 месяц
0.48%
С начала года
16.35%
6 месяцев
16.35%
1 год
19.64%
3 года*
14.18%
5 лет*
8.74%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTPX и AIGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		10.37%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		16.35%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%-6.59%27.80%-7.59%2.78%

Correlation

The correlation between VRTPX and AIGYX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г.

0.97

The correlation between VRTPX and AIGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate II Index Fund

abrdn Realty Income & Growth Fund

Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX
Часто сравнивают с AIGYX:
AIGYX с FFNOXAIGYX с MXREXAIGYX с REACXAIGYX с ARIIXAIGYX с FIKMXAIGYX с JERIXAIGYX с JAREX

Доходность на риск

VRTPX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTPX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTPXAIGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.55

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.11

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.75

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

9.29

-4.83

VRTPX vs. AIGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AIGYX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и AIGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и AIGYX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и AIGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTPXAIGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-79.94%

+37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.71%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-18.26%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.35%

-31.20%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.69%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-12.40%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.28%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и AIGYX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) составляет 5.05%, в то время как у abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTPXAIGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.40%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.40%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

13.68%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.74%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

21.99%

-0.22%

Сравнение комиссий VRTPX и AIGYX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и AIGYX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности AIGYX в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		6.89%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.53%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VRTPX and AIGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIGYX has higher volatility (5.40%) compared to VRTPX (5.05%). In terms of maximum drawdown, VRTPX dropped -42.33% vs AIGYX's -79.94%.

AIGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTPX и AIGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор