PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGYX с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGYX с FFNOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGYX (abrdn Realty Income & Growth Fund) and FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) are both mutual funds - AIGYX is a REIT fund managed by Aberdeen, while FFNOX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, AIGYX returned 8.07%/yr vs 11.20%/yr for FFNOX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIGYX charges 1.01%/yr vs 0.11%/yr for FFNOX.

Доходность

Сравнение доходности AIGYX и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGYX показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у FFNOX с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции AIGYX уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 8.07% против 11.20% соответственно.

AIGYX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.96%
С начала года
12.10%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.42%
3 года*
11.91%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.07%

FFNOX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.41%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.30%
1 год
25.08%
3 года*
18.03%
5 лет*
9.33%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGYX и FFNOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		12.10%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%-6.59%27.80%-7.59%8.52%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		10.76%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%

Correlation

The correlation between AIGYX and FFNOX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1999 г.

0.64

Over the past year, the correlation between AIGYX and FFNOX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Realty Income & Growth Fund

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с AIGYX:
AIGYX с MXREXAIGYX с REACXAIGYX с FIKMXAIGYX с ARIIXAIGYX с JERIXAIGYX с JAREXAIGYX с GOPIX
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с VOOFFNOX с FZROXFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX

Доходность на риск

AIGYX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGYX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGYXFFNOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.29

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.21

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.98

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

12.98

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGYX vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGYX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FFNOX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGYX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGYXFFNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.29

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AIGYX и FFNOX

Максимальная просадка AIGYX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGYX и FFNOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGYXFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-49.84%

-30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.60%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-14.10%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-26.04%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-29.93%

-13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.73%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.42%

-8.70%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.97%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGYX и FFNOX

abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGYXFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.54%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.99%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

11.17%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

13.76%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

14.57%

+7.37%

Сравнение комиссий AIGYX и FFNOX

AIGYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGYX и FFNOX

Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FFNOX в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		7.54%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.32%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%

Часто задаваемые вопросы

AIGYX and FFNOX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIGYX has higher volatility (4.12%) compared to FFNOX (3.54%). In terms of maximum drawdown, AIGYX dropped -79.94% vs FFNOX's -49.84%.

FFNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGYX и FFNOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор