PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGYX с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIGYX и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGYX и FIKMX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund
6.75%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%-6.59%27.80%-3.64%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z
-0.25%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, AIGYX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью -0.25%.


AIGYX

1 день
0.64%
1 месяц
-4.83%
С начала года
6.75%
6 месяцев
6.49%
1 год
10.15%
3 года*
10.24%
5 лет*
9.10%
10 лет*
7.61%

FIKMX

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.04%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Realty Income & Growth Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Сравнение комиссий AIGYX и FIKMX

AIGYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.


Доходность на риск

AIGYX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGYX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGYXFIKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.83

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.10

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.97

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

3.98

-0.08

AIGYX vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGYX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKMX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGYX и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGYXFIKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между AIGYX и FIKMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGYX и FIKMX

Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности FIKMX в 4.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund
7.92%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z
4.81%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIGYX и FIKMX

Максимальная просадка AIGYX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGYX и FIKMX.


Загрузка...

Показатели просадок


AIGYXFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-34.49%

-45.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-3.71%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-18.04%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-3.35%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-5.26%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.06%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGYX и FIKMX

abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что AIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIGYXFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

1.75%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

2.98%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

5.00%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

6.52%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

10.69%

+11.25%