Сравнение AIGYX с MXREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).
AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGYX и MXREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGYX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGYX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у MXREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции AIGYX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 7.54% против 3.08% соответственно.
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGYX и MXREX
AIGYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MXREX в 0.70%.
Доходность на риск
AIGYX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
AIGYX
MXREX
Сравнение AIGYX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGYX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.67 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.45 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 1.96 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGYX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.19 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между AIGYX и MXREX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGYX и MXREX
Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности MXREX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIGYX и MXREX
Максимальная просадка AIGYX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGYX и MXREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGYX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -43.89% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -13.36% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -33.06% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.10% | -43.89% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -6.11% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -11.77% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.05% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGYX и MXREX
abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) имеют волатильность 4.64% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGYX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.48% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.21% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 17.89% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 19.36% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 21.94% | 0.00% |