PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTL с IONL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTL с IONL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. VRTL is actively managed, while IONL is passively managed. Over the past year, VRTL returned 343.57% vs -28.77% for IONL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VRTL и IONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTL показывает доходность 187.83%, что значительно выше, чем у IONL с доходностью -1.24%.

VRTL

1 день
-22.65%
1 месяц
-11.35%
С начала года
187.83%
6 месяцев
172.02%
1 год
343.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IONL

1 день
-2.31%
1 месяц
-24.66%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-25.60%
1 год
-28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTL и IONL

2026 (YTD)2025
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		187.83%110.50%
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		-1.24%38.57%

Correlation

The correlation between VRTL and IONL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов VRTL и IONL

Секторы
VRTL
IONL

Промышленность

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

VRTL
66.7%
IONL

-

Сырьевые материалы

VRTL

-

IONL

-

Коммуникационные услуги

VRTL

-

IONL

-

Потребительский циклический сектор

VRTL

-

IONL

-

Потребительский защитный сектор

VRTL

-

IONL

-

Энергетика

VRTL

-

IONL

-

Финансовые услуги

VRTL

-

IONL

-

Здравоохранение

VRTL

-

IONL

-

Недвижимость

VRTL

-

IONL

-

Технологии

VRTL

-

IONL
66.7%

Коммунальные услуги

VRTL

-

IONL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с TEMTVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с XXXXVRTL с TSDDVRTL с MVLLVRTL с RBLU
Часто сравнивают с IONL:
IONL с APMUIONL с SOXLIONL с BWETIONL с NVDLIONL с XDSQIONL с ARMGIONL с BAR

Доходность на риск

VRTL vs. IONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTL c IONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTLIONLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
-0.16

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.14

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.30

-0.31

+7.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

-0.45

+17.55

VRTL vs. IONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTL на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа IONL равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTL и IONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTL и IONL

Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки IONL в -93.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и IONL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTLIONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-93.41%

+32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.45%

-93.41%

+45.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.92%

-76.88%

+42.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-51.02%

+35.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.20%

64.33%

-44.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTL и IONL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) составляет 43.78%, в то время как у GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) волатильность равна 57.44%. Это указывает на то, что VRTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTLIONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.78%

57.44%

-13.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.17%

134.01%

-41.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.83%

186.14%

-66.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.87%

195.72%

-68.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.87%

195.72%

-68.85%

Сравнение комиссий VRTL и IONL

И VRTL, и IONL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTL и IONL

Ни VRTL, ни IONL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VRTL and IONL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (57.44%) compared to VRTL (43.78%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs IONL's -93.41%.

On 1-year performance, VRTL leads with 343.57% vs -28.77% for IONL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, VRTL has been the lower-risk option at 43.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 343.57% return vs -28.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRTL and IONL have the same expense ratio: 1.50% per year.

VRTL and IONL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTL и IONL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор