PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IONL с DFNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IONL и DFNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONL показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у DFNM с доходностью 1.49%.


IONL

1 день
-14.51%
1 месяц
-35.59%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-32.34%
1 год
-38.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFNM

1 день
0.06%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.12%
3 года*
3.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONL и DFNM


Correlation

The correlation between IONL and DFNM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

Dimensional National Municipal Bond ETF

Доходность на риск

IONL vs. DFNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 77
Ранг коэф-та Мартина

DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONL c DFNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IONLDFNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.69

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.80

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

10.05

-10.65

IONL vs. DFNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа DFNM равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONL и DFNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONL и DFNM

Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и DFNM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IONLDFNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.41%

-6.99%

-86.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

-1.84%

-91.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.23%

-0.17%

-80.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.11%

-1.94%

-49.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.53%

0.51%

+64.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IONL и DFNM

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 56.95% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IONLDFNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.95%

0.39%

+56.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

134.66%

1.29%

+133.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.73%

1.72%

+185.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.89%

2.53%

+193.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.89%

2.53%

+193.36%

Сравнение комиссий IONL и DFNM

IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFNM в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IONL и DFNM

IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.


ПозицияTTM20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
2.94%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IONL and DFNM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (56.95%) compared to DFNM (0.39%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs DFNM's -6.99%.

On 1-year performance, DFNM leads with 5.12% vs -38.37% for IONL. On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFNM has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFNM has performed better with a 5.12% return vs -38.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

DFNM has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for IONL.

IONL is categorized as Leveraged Equities, while DFNM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Dimensional. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.17% for DFNM.

DFNM currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONL и DFNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор