Сравнение IONL с DFNM
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. IONL is passively managed, while DFNM is actively managed. Over the past year, IONL returned 3.58% vs 5.22% for DFNM. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IONL charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for DFNM.
Доходность
Сравнение доходности IONL и DFNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у DFNM с доходностью 1.33%.
IONL
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- 68.23%
- С начала года
- 37.09%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и DFNM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 37.09% | 38.57% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.33% | 3.61% |
Correlation
The correlation between IONL and DFNM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. DFNM — Ранг доходности на риск
IONL
DFNM
Сравнение IONL c DFNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONL | DFNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.68 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.85 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 10.34 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONL | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.99 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IONL и DFNM
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и DFNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -6.99% | -86.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -1.84% | -91.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.91% | -0.32% | -67.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.17% | -1.96% | -48.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.15% | 0.51% | +61.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и DFNM
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 60.15% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.15% | 0.59% | +59.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.98% | 1.28% | +129.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.81% | 1.75% | +180.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.29% | 2.54% | +192.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.29% | 2.54% | +192.75% |
Сравнение комиссий IONL и DFNM
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFNM в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и DFNM
IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.89% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONL and DFNM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONL has higher volatility (60.15%) compared to DFNM (0.59%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs DFNM's -6.99%.
On 1-year performance, DFNM leads with 5.22% vs 3.58% for IONL. On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFNM has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFNM has performed better with a 5.22% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
DFNM has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for IONL.
IONL is categorized as Leveraged Equities, while DFNM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Dimensional. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.17% for DFNM.
DFNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и DFNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор