Сравнение IONL с DFNM
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. IONL is passively managed, while DFNM is actively managed. Over the past year, IONL returned -76.53% vs 4.47% for DFNM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IONL charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for DFNM.
Доходность
Сравнение доходности IONL и DFNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность -65.55%, что значительно ниже, чем у DFNM с доходностью 1.21%.
IONL
- 1 день
- -12.69%
- 1 месяц
- -63.28%
- 6 месяцев
- -68.66%
- С начала года
- -65.55%
- 1 год
- -76.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и DFNM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -65.55% | 38.57% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.21% | 3.52% |
Correlation
The correlation between IONL and DFNM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. DFNM — Ранг доходности на риск
IONL
DFNM
Сравнение IONL c DFNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | DFNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.58 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.44 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 8.79 | -9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONL и DFNM
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и DFNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -6.99% | -86.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -1.84% | -91.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.94% | -0.46% | -91.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.69% | -1.92% | -50.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.80% | 0.51% | +67.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и DFNM
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 41.90% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.90% | 0.34% | +41.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.05% | 1.29% | +134.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.51% | 1.72% | +184.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 2.51% | +192.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 2.51% | +192.10% |
Сравнение комиссий IONL и DFNM
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFNM в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и DFNM
IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.94% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONL and DFNM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONL has higher volatility (41.90%) compared to DFNM (0.34%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs DFNM's -6.99%.
On 1-year performance, DFNM leads with 4.47% vs -76.53% for IONL. On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFNM has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFNM has performed better with a 4.47% return vs -76.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
DFNM has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for IONL.
IONL is categorized as Leveraged Equities, while DFNM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Dimensional. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.17% for DFNM.
DFNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и DFNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор