Сравнение VRTL с AMDL
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. VRTL is actively managed, while AMDL is passively managed. Over the past year, VRTL returned 124.36% vs 314.99% for AMDL. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VRTL charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 97.01%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 234.66%.
VRTL
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- -29.77%
- 6 месяцев
- 60.67%
- С начала года
- 97.01%
- 1 год
- 124.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 183.84%
AMDL
- 1 день
- -16.90%
- 1 месяц
- -29.48%
- 6 месяцев
- 311.38%
- С начала года
- 234.66%
- 1 год
- 314.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.26M | $222.94M | $321.64M | |
| $8.31M | $6.90M | $12.17M |
Сравнение доходности по годам VRTL и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 97.01% | 110.50% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 234.66% | 144.11% |
Correlation
The correlation between VRTL and AMDL is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between VRTL and AMDL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VRTL и AMDL
Секторы
VRTL
AMDL
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
VRTL
AMDL
-
Сырьевые материалы
VRTL
-
AMDL
-
Коммуникационные услуги
VRTL
-
AMDL
-
Потребительский циклический сектор
VRTL
-
AMDL
-
Потребительский защитный сектор
VRTL
-
AMDL
-
Энергетика
VRTL
-
AMDL
-
Финансовые услуги
VRTL
-
AMDL
-
Здравоохранение
VRTL
-
AMDL
-
Недвижимость
VRTL
-
AMDL
-
Технологии
VRTL
-
AMDL
Коммунальные услуги
VRTL
-
AMDL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. AMDL — Ранг доходности на риск
VRTL
AMDL
Сравнение VRTL c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTL | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 5.65 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 10.58 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTL и AMDL
Максимальная просадка VRTL за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -88.63% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -56.13% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -37.11% | -17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -46.43% | +27.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.47% | 29.94% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и AMDL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 54.13% по сравнению с GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) с волатильностью 50.68%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.13% | 50.68% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.20% | 114.03% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.00% | 144.28% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.89% | 121.72% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.89% | 121.72% | +9.17% |
Сравнение комиссий VRTL и AMDL
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и AMDL
Ни VRTL, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VRTL and AMDL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (54.13%) compared to AMDL (50.68%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -70.53% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 314.99% vs 124.36% for VRTL. On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, AMDL has been the lower-risk option at 50.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 314.99% return vs 124.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
VRTL and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 1.07% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор