Сравнение VRTGX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTGX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTGX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.11% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 6.61% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции VRTGX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 9.90% против 17.64% соответственно.
VRTGX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 9.90%
HRSMX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTGX и HRSMX
VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
VRTGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
VRTGX
HRSMX
Сравнение VRTGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTGX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.87 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.45 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.74 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 14.83 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTGX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.87 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.41 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.68 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VRTGX и HRSMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTGX и HRSMX
Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HRSMX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 3.97% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок VRTGX и HRSMX
Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTGX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -64.92% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.29% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -38.49% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.97% | -40.74% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -6.13% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -13.16% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.75% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTGX и HRSMX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) составляет 8.68%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTGX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 12.15% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 21.75% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 30.17% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 27.17% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 25.82% | -1.38% |