PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTGX с FKASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTGX с FKASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) and FKASX (Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VRTGX returned 11.55%/yr vs 13.56%/yr for FKASX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VRTGX charges 0.08%/yr vs 1.36%/yr for FKASX.

Доходность

Сравнение доходности VRTGX и FKASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTGX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у FKASX с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции VRTGX уступали акциям FKASX по среднегодовой доходности: 11.55% против 13.56% соответственно.

VRTGX

1 день
0.86%
1 месяц
5.85%
С начала года
18.46%
6 месяцев
16.83%
1 год
39.45%
3 года*
18.76%
5 лет*
6.15%
10 лет*
11.55%

FKASX

1 день
0.46%
1 месяц
4.41%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.65%
1 год
22.35%
3 года*
14.77%
5 лет*
2.28%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTGX и FKASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		18.46%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		10.45%12.01%14.45%14.48%-31.40%2.57%43.41%33.44%7.30%37.87%

Correlation

The correlation between VRTGX and FKASX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.87

Over the past year, the correlation between VRTGX and FKASX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VRGWXVRTGX с VOOVRTGX с VPMCXVRTGX с VIOOVRTGX с SLYGVRTGX с VONG
Часто сравнивают с FKASX:
FKASX с SVSPXFKASX с AGRFXFKASX с SCHGFKASX с VTIFKASX с SCHDFKASX с FDSVXFKASX с FCPGX

Доходность на риск

VRTGX vs. FKASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FKASX
Ранг доходности на риск FKASX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKASX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTGX c FKASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTGXFKASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.12

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.73

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.51

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

6.28

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTGX vs. FKASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTGX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FKASX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTGX и FKASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTGXFKASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.12

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VRTGX и FKASX

Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки FKASX в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и FKASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTGXFKASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-60.21%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-14.88%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-26.19%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-44.51%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-44.86%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.24%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-12.68%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.57%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTGX и FKASX

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеют волатильность 6.44% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTGXFKASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.77%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

16.80%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

20.05%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

23.38%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

22.36%

+2.15%

Сравнение комиссий VRTGX и FKASX

VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FKASX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTGX и FKASX

Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FKASX в 18.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		18.74%20.70%11.82%0.15%0.00%8.40%0.12%0.21%6.36%6.50%0.76%8.55%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Часто задаваемые вопросы

VRTGX and FKASX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKASX has higher volatility (6.77%) compared to VRTGX (6.44%). In terms of maximum drawdown, VRTGX dropped -41.97% vs FKASX's -60.21%.

VRTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTGX и FKASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор