PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTGX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTGX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTGX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTGX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, VRTGX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTGX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции EMCAX немного отстают с 9.61%.

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий VRTGX и EMCAX

VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTGXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.41

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.72

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.74

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

3.00

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTGX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTGXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.41

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между VRTGX и EMCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTGX и EMCAX

Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTGX и EMCAX

Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTGXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-51.81%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-10.15%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-30.60%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-42.79%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-6.22%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-13.33%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.50%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTGX и EMCAX

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTGXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.42%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

10.49%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

17.50%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

18.18%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

20.21%

+4.24%