PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSAX с DTDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRSAX с DTDRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VRSAX (Voya Target Retirement 2060 Fund) and DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, VRSAX returned 10.36%/yr vs 11.40%/yr for DTDRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VRSAX charges 0.19%/yr vs 0.22%/yr for DTDRX.

Доходность

Сравнение доходности VRSAX и DTDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRSAX показывает доходность 12.64%, а DTDRX немного ниже – 12.04%.

VRSAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.02%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.34%
1 год
29.33%
3 года*
20.25%
5 лет*
10.36%
10 лет*
12.02%

DTDRX

1 день
0.36%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.44%
1 год
27.85%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSAX и DTDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		12.64%20.81%15.53%20.65%-18.89%19.32%17.84%
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		12.04%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%

Correlation

The correlation between VRSAX and DTDRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.95

The correlation between VRSAX and DTDRX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2060 Fund

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с VRSAX:
VRSAX с VOOVRSAX с VTIVRSAX с AAPLVRSAX с VTTSXVRSAX с LEXCXVRSAX с IFTIXVRSAX с FFGZX
Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с FHTEXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFIVXDTDRX с DFQTX

Доходность на риск

VRSAX vs. DTDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSAX
Ранг доходности на риск VRSAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSAX c DTDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRSAXDTDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.77

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.89

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.57

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

15.67

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRSAX vs. DTDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSAX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTDRX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSAX и DTDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRSAXDTDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.70

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VRSAX и DTDRX

Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке DTDRX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и DTDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSAXDTDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-33.33%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-8.57%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-15.95%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-23.47%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.31%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.09%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.88%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSAX и DTDRX

Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSAXDTDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.08%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

8.69%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

11.07%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

14.87%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

19.16%

-2.77%

Сравнение комиссий VRSAX и DTDRX

VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DTDRX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSAX и DTDRX

Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности DTDRX в 1.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.38%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		13.25%14.93%1.88%1.86%7.73%21.57%2.26%5.70%9.82%6.15%1.57%

Часто задаваемые вопросы

VRSAX and DTDRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSAX has higher volatility (3.67%) compared to DTDRX (3.08%). In terms of maximum drawdown, VRSAX dropped -33.47% vs DTDRX's -33.33%.

DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSAX и DTDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор