Сравнение VRP с PQDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).
VRP и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRP и PQDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и PQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | -0.19% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 11.61% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.68% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у PQDI с доходностью -0.68%.
VRP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.43%
PQDI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и PQDI
VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.
Доходность на риск
VRP vs. PQDI — Ранг доходности на риск
VRP
PQDI
Сравнение VRP c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.03 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.75 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.93 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 8.63 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.03 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.98 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между VRP и PQDI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и PQDI
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности PQDI в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.53% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.16% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и PQDI
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PQDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -17.41% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -3.31% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -17.41% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.46% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.59% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.74% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и PQDI
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.75%, в то время как у Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.87% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 2.49% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.22% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 4.64% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 4.57% | +9.96% |