PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRP с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

VRP и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VRP и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRP и NPFI

2026 (YTD)20252024
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		0.22%7.34%7.82%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

VRP

1 день
0.42%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.88%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.47%

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий VRP и NPFI

VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF

Доходность на риск

VRP vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.17

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.97

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.20

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

8.87

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.17

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.58

-2.21

Корреляция

Корреляция между VRP и NPFI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и NPFI

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что сопоставимо с доходностью NPFI в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.51%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRP и NPFI

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

VRPNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-3.18%

-42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-3.18%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.04%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.33%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.79%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и NPFI

Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRPNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.67%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.16%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

3.26%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

2.86%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

2.86%

+11.67%