Сравнение VRP с ARCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM).
VRP и ARCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. ARCM - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VRP и ARCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и ARCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | -0.19% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 4.34% |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 0.71% | 4.11% | 5.24% | 4.72% | 0.69% | -0.26% | 0.95% | 2.70% | 1.33% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у ARCM с доходностью 0.71%.
VRP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.43%
ARCM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и ARCM
И VRP, и ARCM имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
VRP vs. ARCM — Ранг доходности на риск
VRP
ARCM
Сравнение VRP c ARCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | ARCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 8.72 | -7.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 18.04 | -16.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 4.62 | -3.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 30.46 | -29.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 243.95 | -237.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 8.72 | -7.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.01 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.00 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VRP и ARCM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и ARCM
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности ARCM в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.53% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.88% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и ARCM
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки ARCM в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и ARCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -96.02% | +49.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -0.12% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -3.46% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.78% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.02% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и ARCM
Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.18% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 0.31% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 0.43% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 3.02% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 835.19% | -820.66% |