Сравнение ARCM с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
ARCM и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARCM - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCM и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCM и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 0.72% | 4.11% | 5.24% | 4.72% | 0.69% | -0.26% | 0.95% | 2.70% | 1.33% | 0.82% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 13.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCM показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCM и AOA
ARCM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
ARCM vs. AOA — Ранг доходности на риск
ARCM
AOA
Сравнение ARCM c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCM | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.70 | 1.35 | +7.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.00 | 1.97 | +16.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.61 | 1.29 | +3.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.31 | 1.98 | +28.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 242.79 | 8.82 | +233.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCM | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70 | 1.35 | +7.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.62 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между ARCM и AOA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и AOA
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.88% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ARCM и AOA
Максимальная просадка ARCM за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCM | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -28.38% | -67.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -9.62% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | -23.62% | +20.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.18% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -4.08% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.16% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и AOA
Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.14%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCM | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 5.28% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 8.34% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 13.87% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 12.92% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 835.00% | 13.51% | +821.49% |