Сравнение ARCM с SCHP
ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ARCM is a Ultrashort Bond fund actively managed by Arrow Funds, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). ARCM is actively managed, while SCHP is passively managed. Over the past 5 years, ARCM returned 3.16%/yr vs 1.13%/yr for SCHP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ARCM charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности ARCM и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCM показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 1.61%.
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам ARCM и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 1.37% | 4.11% | 5.24% | 4.72% | 0.69% | -0.26% | 0.95% | 2.70% | 1.33% | 0.82% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.61% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 1.74% |
Correlation
The correlation between ARCM and SCHP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.09 |
The correlation between ARCM and SCHP shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCM vs. SCHP — Ранг доходности на риск
ARCM
SCHP
Сравнение ARCM c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCM | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.50 | 1.26 | +3.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.98 | 2.51 | +27.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 244.16 | 7.67 | +236.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCM | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45 | 1.48 | +6.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.19 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.51 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ARCM и SCHP
Максимальная просадка ARCM за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCM | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -14.26% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -1.93% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | -4.48% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | -14.26% | +10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.94% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.63% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и SCHP
Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.10%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCM | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.89% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 2.20% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44% | 3.29% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 6.12% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.59% | -2.46% |
Сравнение комиссий ARCM и SCHP
ARCM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и SCHP
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности SCHP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.73% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
ARCM and SCHP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHP has higher volatility (0.89%) compared to ARCM (0.10%). In terms of maximum drawdown, ARCM dropped -4.08% vs SCHP's -14.26%.
On 5-year performance, ARCM leads with 3.16% vs 1.13% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ARCM has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ARCM has performed better with a 3.16% return vs 1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for ARCM.
SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.73% for ARCM.
ARCM is categorized as Ultrashort Bond, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Arrow Funds and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for ARCM and 0.03% for SCHP.
ARCM currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCM и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор