Сравнение ARCM с JPLD
ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - ARCM is a Ultrashort Bond fund actively managed by Arrow Funds, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, ARCM returned 3.72% vs 4.71% for JPLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ARCM charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности ARCM и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCM показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.04%.
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCM и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 1.36% | 4.11% | 5.24% | 2.35% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.04% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Correlation
The correlation between ARCM and JPLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCM vs. JPLD — Ранг доходности на риск
ARCM
JPLD
Сравнение ARCM c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCM | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.50 | 1.68 | +2.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.94 | 4.71 | +25.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 243.82 | 21.78 | +222.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCM | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44 | 3.22 | +5.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 3.25 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок ARCM и JPLD
Максимальная просадка ARCM за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCM | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -1.17% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -1.00% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.15% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.22% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и JPLD
Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.10%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCM | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.37% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.97% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44% | 1.47% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 1.83% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.83% | +1.30% |
Сравнение комиссий ARCM и JPLD
ARCM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и JPLD
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.73% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCM and JPLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPLD has higher volatility (0.37%) compared to ARCM (0.10%). In terms of maximum drawdown, ARCM dropped -4.08% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, JPLD leads with 4.71% vs 3.72% for ARCM. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ARCM has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPLD has performed better with a 4.71% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for ARCM.
JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.73% for ARCM.
ARCM is categorized as Ultrashort Bond, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Arrow Funds and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for ARCM and 0.24% for JPLD.
ARCM currently has the higher Sharpe Ratio (8.44 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCM и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор