PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCM с JPLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCM с JPLD

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).

ARCM и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARCM - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCM или JPLD.

Корреляция

Корреляция между ARCM и JPLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ARCM и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.44%
2.32%
ARCM
JPLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCM:

1.01

JPLD:

3.34

Коэф-т Сортино

ARCM:

1.48

JPLD:

5.42

Коэф-т Омега

ARCM:

2.26

JPLD:

1.71

Коэф-т Кальмара

ARCM:

1.48

JPLD:

8.51

Коэф-т Мартина

ARCM:

23.52

JPLD:

24.28

Индекс Язвы

ARCM:

0.22%

JPLD:

0.25%

Дневная вол-ть

ARCM:

5.08%

JPLD:

1.81%

Макс. просадка

ARCM:

-4.08%

JPLD:

-0.71%

Текущая просадка

ARCM:

0.00%

JPLD:

-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, ARCM показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью -0.17%.

ARCM

С начала года

0.13%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.14%

5 лет

2.27%

10 лет

N/A

JPLD

С начала года

-0.17%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARCM и JPLD

ARCM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF
График комиссии ARCM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCM и JPLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCM
Ранг риск-скорректированной доходности ARCM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг риск-скорректированной доходности JPLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCM c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.013.34
Коэффициент Сортино ARCM, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.485.42
Коэффициент Омега ARCM, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.261.71
Коэффициент Кальмара ARCM, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.488.51
Коэффициент Мартина ARCM, с текущим значением в 23.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.5224.28
ARCM
JPLD

Показатель коэффициента Шарпа ARCM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCM и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.01
3.34
ARCM
JPLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCM и JPLD

Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности JPLD в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF		4.86%4.87%4.26%0.90%0.02%0.84%2.32%1.91%0.61%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.48%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCM и JPLD

Максимальная просадка ARCM за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки JPLD в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и JPLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-0.27%
ARCM
JPLD

Волатильность

Сравнение волатильности ARCM и JPLD

Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.14%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.14%
0.48%
ARCM
JPLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab