PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRNIX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRNIX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VRNIX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRNIX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		-4.19%16.94%24.44%26.49%-19.19%28.64%20.90%31.36%-4.84%21.58%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, VRNIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VRNIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.98% против 16.91% соответственно.

VRNIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.22%
1 год
17.19%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.98%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VRNIX:
VRNIX с SWLVXVRNIX с VOOVRNIX с VONEVRNIX с VONGVRNIX с VRGWXVRNIX с VGTVRNIX с FSCSX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий VRNIX и VPMAX

VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRNIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNIX
Ранг доходности на риск VRNIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRNIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRNIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRNIXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.78

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.30

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.76

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

16.16

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRNIX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRNIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNIX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRNIXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.78

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.62

+0.18

Корреляция

Корреляция между VRNIX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNIX и VPMAX

Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		1.15%0.82%1.21%1.41%1.59%2.86%1.46%1.65%2.00%1.73%1.93%1.92%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок VRNIX и VPMAX

Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRNIXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-48.32%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.75%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-25.21%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-32.65%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-8.80%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-6.61%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.20%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VRNIX и VPMAX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRNIXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.72%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

22.09%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

28.98%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

20.17%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

20.11%

-1.85%