PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRM с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRM с VZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRM (Vroom, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. VRM operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, VRM returned -71.03%/yr vs 2.74%/yr for VZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRM и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vroom, Inc. (VRM) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRM показывает доходность -63.68%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%.

VRM

1 день
-8.03%
1 месяц
-35.42%
С начала года
-63.68%
6 месяцев
-72.42%
1 год
-73.36%
3 года*
-57.91%
5 лет*
-71.03%
10 лет*
—

VZ

1 день
2.49%
1 месяц
3.75%
С начала года
21.97%
6 месяцев
21.50%
1 год
19.39%
3 года*
18.39%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRM и VZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRM
Vroom, Inc.		-63.68%296.81%-89.61%-40.93%-90.55%-73.66%1.79%
VZ
Verizon Communications Inc.		21.97%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%3.36%

Correlation

The correlation between VRM and VZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2020 г.

0.05

The correlation between VRM and VZ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VRM:

-$12.02

VZ:

$4.10

Коэффициент P/S

VRM:

0.56

VZ:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

VRM:

$50.29M

VZ:

$139.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRM:

$24.05M

VZ:

$81.89B

EBITDA (12 мес.)

VRM:

-$2.99M

VZ:

$48.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vroom, Inc.

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с VRM:
VRM с ANETVRM с BABAVRM с CCLVRM с INCYVRM с BIDUVRM с EDUVRM с GOLD
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

VRM vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRM
Ранг доходности на риск VRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRM c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vroom, Inc. (VRM) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRMVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.84

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.49

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.43

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

3.06

-4.84

VRM vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRM на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRM и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRM и VZ

Максимальная просадка VRM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRM и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRMVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-50.66%

-49.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.99%

-13.32%

-64.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.01%

-14.93%

-83.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.88%

-38.38%

-61.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-4.96%

-94.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.17%

-14.82%

-69.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.01%

6.23%

+34.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VRM и VZ

Vroom, Inc. (VRM) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что VRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRMVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.47%

6.87%

+19.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.49%

17.91%

+55.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.66%

22.78%

+65.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

261.66%

21.66%

+240.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

239.80%

20.36%

+219.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRM и VZ

VRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRM
Vroom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.75%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRM и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vroom, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202220232024202520260
34.44B
(VRM) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VRM and VZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRM has higher volatility (26.47%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, VRM dropped -99.93% vs VZ's -50.66%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRM и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор