Сравнение VRIG с YEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
VRIG и YEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIG и YEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIG и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 1.09% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у YEAR с доходностью 0.63%.
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIG и YEAR
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Доходность на риск
VRIG vs. YEAR — Ранг доходности на риск
VRIG
YEAR
Сравнение VRIG c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIG | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.22 | 4.58 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.83 | 8.46 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | 2.11 | +1.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 13.65 | -7.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.58 | 62.07 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIG | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22 | 4.58 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 4.29 | -3.39 |
Корреляция
Корреляция между VRIG и YEAR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и YEAR
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности YEAR в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и YEAR
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и YEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIG | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -0.61% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -0.30% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.06% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.07% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и YEAR
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.18%, в то время как у AB Ultra Short Income ETF (YEAR) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIG | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.25% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 0.50% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 0.87% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 1.17% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 1.17% | +2.66% |