PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRIG с VBIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).

VRIG и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VRIG и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRIG и VBIL

2026 (YTD)2025
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		0.92%4.49%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		0.87%3.71%

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 0.87%.

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.84%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с sgovVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с VGUSVBIL с BND

Сравнение комиссий VRIG и VBIL

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.

VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Доходность на риск

VRIG vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIGVBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

12.78

-7.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.83

29.76

-22.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.22

12.77

-9.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

43.72

-37.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

52.58

377.55

-324.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIG vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 5.22, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 12.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIGVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

12.78

-7.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

13.10

-12.21

Корреляция

Корреляция между VRIG и VBIL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и VBIL

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VBIL в 3.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.89%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.66%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и VBIL

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и VBIL.

Загрузка...

Показатели просадок

VRIGVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-0.09%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.78%

-0.09%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

0.00%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.01%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и VBIL

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VRIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRIGVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.07%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

0.16%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

0.32%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

0.31%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

0.31%

+3.52%