Сравнение VRIG с SPTU
VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. VRIG is actively managed, while SPTU is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности VRIG и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у SPTU с доходностью 1.48%.
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRIG и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 1.81% | 1.13% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
Correlation
The correlation between VRIG and SPTU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRIG vs. SPTU — Ранг доходности на риск
VRIG
SPTU
Сравнение VRIG c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIG | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 320.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIG | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 11.82 | -10.91 |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и SPTU
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRIG | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -0.04% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.00% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRIG | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 0.32% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.32% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 0.32% | +3.48% |
Сравнение комиссий VRIG и SPTU
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и SPTU
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.79% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
VRIG and SPTU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.
VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.36% for SPTU.
They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для VRIG и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор