PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRIG с FLXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).

VRIG и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VRIG и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRIG и FLXR

2026 (YTD)20252024
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		0.92%5.05%3.15%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 0.20%.

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.84%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN

Сравнение комиссий VRIG и FLXR

VRIG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FLXR в 0.40%.

FLXR
TCW Flexible Income ETF
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Доходность на риск

VRIG vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIGFLXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

2.31

+2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.83

3.19

+3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.22

1.47

+1.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

4.13

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

52.58

15.53

+37.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIG vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа FLXR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIGFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

2.31

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

2.69

-1.80

Корреляция

Корреляция между VRIG и FLXR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и FLXR

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности FLXR в 5.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.89%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и FLXR

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и FLXR.

Загрузка...

Показатели просадок

VRIGFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-1.94%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.78%

-1.47%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.37%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.39%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и FLXR

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.18%, в то время как у TCW Flexible Income ETF (FLXR) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRIGFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.04%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

1.60%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

2.55%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

2.83%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

2.83%

+1.00%