Сравнение VRIF.TO с HBAL.TO
VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) and HBAL.TO (Global X Balanced Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VRIF.TO returned 4.62%/yr vs 7.68%/yr for HBAL.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRIF.TO charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for HBAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и HBAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у HBAL.TO с доходностью 8.33%.
VRIF.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
HBAL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и HBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 5.29% | 10.60% | 8.42% | 8.96% | -11.50% | 7.44% | 5.09% |
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | 8.33% | 13.57% | 16.65% | 15.57% | -17.70% | 14.70% | 6.77% |
Correlation
The correlation between VRIF.TO and HBAL.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between VRIF.TO and HBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. HBAL.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
HBAL.TO
Сравнение VRIF.TO c HBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRIF.TO | HBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.38 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 13.83 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и HBAL.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки HBAL.TO в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и HBAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRIF.TO | HBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -22.49% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -5.80% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -9.29% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -22.11% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.90% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -4.49% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.41% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и HBAL.TO
Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 1.81%, в то время как у Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | HBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 3.05% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 7.04% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 8.31% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 10.56% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.26% | 12.14% | -5.88% |
Сравнение комиссий VRIF.TO и HBAL.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии HBAL.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и HBAL.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности HBAL.TO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | 2.24% | 2.41% | 2.28% | 1.08% | 0.03% | 0.06% | 0.04% | 0.19% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.71% | 3.77% | 3.94% | 4.32% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRIF.TO and HBAL.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBAL.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBAL.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for VRIF.TO.
They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.29% for VRIF.TO and 0.20% for HBAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для VRIF.TO и HBAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор