Сравнение VRIF.TO с GCNS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO).
VRIF.TO и GCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и GCNS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и GCNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.63% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 6.69% |
GCNS.TO iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio | -2.08% | 7.23% | 15.54% | 11.66% | -10.94% | 8.07% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у GCNS.TO с доходностью -2.08%.
VRIF.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
GCNS.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIF.TO и GCNS.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GCNS.TO в 0.25%.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. GCNS.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
GCNS.TO
Сравнение VRIF.TO c GCNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | GCNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.65 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.93 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.22 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 3.91 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | GCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.65 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VRIF.TO и GCNS.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и GCNS.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности GCNS.TO в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.80% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% |
GCNS.TO iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.16% | 2.07% | 2.03% | 2.88% | 2.09% | 1.60% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и GCNS.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки GCNS.TO в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и GCNS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIF.TO | GCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -15.37% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -5.05% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -15.37% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -4.43% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.65% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.57% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и GCNS.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | GCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.36% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 4.91% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 9.58% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 8.07% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 7.80% | -1.57% |