PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIF.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRIF.TO с TEC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

VRIF.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VRIF.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRIF.TO и TEC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		0.63%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

VRIF.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.95%
1 год
9.14%
3 года*
8.19%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с PID.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с cpd.TOVRIF.TO с ZBAL.TOVRIF.TO с VCB.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий VRIF.TO и TEC.TO

VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TEC.TO в 0.35%.

TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Доходность на риск

VRIF.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIF.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIF.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.78

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.23

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.11

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

3.23

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIF.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIF.TO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIF.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIF.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.78

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.81

+0.02

Корреляция

Корреляция между VRIF.TO и TEC.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIF.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.49%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок VRIF.TO и TEC.TO

Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VRIF.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-35.31%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-17.52%

+12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-35.31%

+19.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-13.33%

+10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-8.17%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

6.04%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIF.TO и TEC.TO

Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 3.04%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRIF.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.96%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

13.47%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

24.30%

-18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

22.31%

-16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

23.92%

-17.69%