PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRGWX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRGWX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRGWX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		-9.79%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%30.11%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VRGWX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 17.09% против 8.81% соответственно.

VRGWX

1 день
3.76%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.27%
1 год
17.73%
3 года*
21.07%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.09%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с FSPGXVRGWX с VOOVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VMGAXVRGWX с VIIIX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VRGWX и VTIAX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRGWX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRGWX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRGWXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.76

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.32

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.35

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

9.21

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRGWX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRGWXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.76

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.39

+0.44

Корреляция

Корреляция между VRGWX и VTIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и VTIAX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.52%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и VTIAX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRGWXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-35.83%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-11.28%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-29.56%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-35.83%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-8.81%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-8.15%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.88%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRGWXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.49%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

10.83%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

15.74%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

14.85%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

15.85%

+5.26%