Сравнение VRE.TO с XLRE
VRE.TO (Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both REIT funds - VRE.TO tracks the FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx while XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VRE.TO returned 4.77%/yr vs 7.32%/yr for XLRE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRE.TO charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности VRE.TO и XLRE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VRE.TO торгуется в CAD, в то время как XLRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLRE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRE.TO показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции VRE.TO уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 4.77% против 7.32% соответственно.
VRE.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 7.21%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 4.77%
XLRE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.93%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение доходности по годам VRE.TO и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 7.21% | 4.62% | 7.38% | 9.26% | -22.66% | 35.56% | -12.25% | 21.13% | 1.88% | 10.10% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 17.28% | -2.06% | 13.99% | 9.69% | -21.58% | 46.03% | -4.51% | 23.38% | 5.82% | 3.20% |
Correlation
The correlation between VRE.TO and XLRE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between VRE.TO and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRE.TO vs. XLRE — Ранг доходности на риск
VRE.TO
XLRE
Сравнение VRE.TO c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRE.TO | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.12 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 4.79 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRE.TO и XLRE
Максимальная просадка VRE.TO за все время составила -48.06%, что больше максимальной просадки XLRE в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE.TO и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRE.TO | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.06% | -33.29% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -7.23% | -7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -15.48% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -29.02% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -33.29% | -14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.67% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -8.35% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 3.19% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRE.TO и XLRE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) составляет 3.98%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRE.TO | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.50% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 11.42% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 14.82% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 20.00% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 21.28% | -3.74% |
Сравнение комиссий VRE.TO и XLRE
VRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRE.TO и XLRE
Дивидендная доходность VRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности XLRE в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 2.65% | 2.84% | 2.97% | 2.65% | 4.75% | 2.73% | 3.74% | 5.15% | 3.83% | 3.72% | 4.10% | 2.01% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.09% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
VRE.TO and XLRE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for VRE.TO.
VRE.TO tracks FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.30% for VRE.TO and 0.13% for XLRE.
Подберите оптимальное распределение для VRE.TO и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор