Сравнение VRE.TO с XEG.TO
VRE.TO (Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - VRE.TO is a REIT fund tracking the FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VRE.TO returned 4.52%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VRE.TO charges 0.30%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности VRE.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRE.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции VRE.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 4.52% против 11.72% соответственно.
VRE.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 4.52%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам VRE.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 1.12% | 3.98% | 7.36% | 9.25% | -22.67% | 35.57% | -12.27% | 21.14% | 1.86% | 10.10% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between VRE.TO and XEG.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between VRE.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VRE.TO и XEG.TO
Секторы
VRE.TO
XEG.TO
Недвижимость
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
VRE.TO
XEG.TO
-
Финансовые услуги
VRE.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
VRE.TO
XEG.TO
-
Энергетика
VRE.TO
XEG.TO
Промышленность
VRE.TO
XEG.TO
-
Технологии
VRE.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
VRE.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
VRE.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
VRE.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
VRE.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
VRE.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRE.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
VRE.TO
XEG.TO
Сравнение VRE.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRE.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 6.68 | -6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 19.94 | -19.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRE.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 3.27 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.04 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VRE.TO и XEG.TO
Максимальная просадка VRE.TO за все время составила -48.06%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRE.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.06% | -87.74% | +39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -11.12% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -25.67% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.87% | -28.42% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -79.66% | +31.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -3.38% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -29.18% | +20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 3.72% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRE.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) составляет 3.46%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что VRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRE.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 9.24% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 18.90% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 22.74% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 28.62% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 33.40% | -15.89% |
Сравнение комиссий VRE.TO и XEG.TO
VRE.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRE.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность VRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 2.81% | 2.85% | 2.96% | 2.64% | 4.73% | 2.73% | 3.72% | 5.15% | 3.82% | 3.72% | 4.10% | 2.01% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
VRE.TO and XEG.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRE.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRE.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
VRE.TO is categorized as REIT, while XEG.TO is Energy Equities. VRE.TO tracks FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VRE.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для VRE.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор