Сравнение VRE.TO с CGR.TO
VRE.TO (Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF) and CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) are both REIT funds - VRE.TO tracks the FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx while CGR.TO tracks the Morningstar DM REIT NR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VRE.TO returned 4.52%/yr vs 4.14%/yr for CGR.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRE.TO charges 0.30%/yr vs 0.72%/yr for CGR.TO.
Доходность
Сравнение доходности VRE.TO и CGR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRE.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у CGR.TO с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции VRE.TO превзошли акции CGR.TO по среднегодовой доходности: 4.52% против 4.14% соответственно.
VRE.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 4.52%
CGR.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам VRE.TO и CGR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 1.12% | 3.98% | 7.36% | 9.25% | -22.67% | 35.57% | -12.27% | 21.14% | 1.86% | 10.10% |
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 9.33% | 2.56% | 9.99% | 7.58% | -21.75% | 28.98% | -9.40% | 14.90% | 2.92% | 3.32% |
Correlation
The correlation between VRE.TO and CGR.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.51 |
The correlation between VRE.TO and CGR.TO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VRE.TO и CGR.TO
Секторы
VRE.TO
CGR.TO
Недвижимость
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
VRE.TO
CGR.TO
Финансовые услуги
VRE.TO
CGR.TO
Сырьевые материалы
VRE.TO
CGR.TO
-
Энергетика
VRE.TO
CGR.TO
-
Промышленность
VRE.TO
CGR.TO
-
Технологии
VRE.TO
CGR.TO
-
Потребительский циклический сектор
VRE.TO
CGR.TO
-
Коммуникационные услуги
VRE.TO
CGR.TO
-
Потребительский защитный сектор
VRE.TO
CGR.TO
-
Коммунальные услуги
VRE.TO
CGR.TO
-
Здравоохранение
VRE.TO
-
CGR.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRE.TO vs. CGR.TO — Ранг доходности на риск
VRE.TO
CGR.TO
Сравнение VRE.TO c CGR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRE.TO | CGR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.10 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 3.52 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRE.TO | CGR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.26 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VRE.TO и CGR.TO
Максимальная просадка VRE.TO за все время составила -48.06%, что меньше максимальной просадки CGR.TO в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE.TO и CGR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRE.TO | CGR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.06% | -52.90% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -9.55% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -14.40% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.87% | -28.76% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -33.71% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -1.64% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -9.98% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 2.99% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRE.TO и CGR.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) составляет 3.46%, в то время как у iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRE.TO | CGR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.00% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 9.95% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 12.57% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.03% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.56% | +0.95% |
Сравнение комиссий VRE.TO и CGR.TO
VRE.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CGR.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRE.TO и CGR.TO
Дивидендная доходность VRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности CGR.TO в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 2.30% | 2.51% | 2.52% | 2.59% | 2.40% | 1.70% | 2.22% | 2.10% | 2.54% | 4.25% | 2.83% | 2.97% |
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 2.81% | 2.85% | 2.96% | 2.64% | 4.73% | 2.73% | 3.72% | 5.15% | 3.82% | 3.72% | 4.10% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
VRE.TO and CGR.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRE.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRE.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.72% for CGR.TO.
VRE.TO tracks FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx, while CGR.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VRE.TO and 0.72% for CGR.TO.
Подберите оптимальное распределение для VRE.TO и CGR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор