Сравнение VRAI с XLRI
VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. VRAI is passively managed, while XLRI is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
VRAI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRAI и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 20.62% | 0.98% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between VRAI and XLRI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRAI vs. XLRI — Ранг доходности на риск
VRAI
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VRAI c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRAI | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRAI и XLRI
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRAI | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -7.12% | -40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.67% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -1.64% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRAI | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 10.95% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 10.95% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 10.95% | +11.11% |
Сравнение комиссий VRAI и XLRI
VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и XLRI
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности XLRI в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.90% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRAI and XLRI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 2.90% for VRAI.
VRAI is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and State Street. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для VRAI и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор