Сравнение VRAI с RMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO).
VRAI и RMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и RMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRAI и RMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 3.73% |
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 1.64% | 10.44% | 4.39% |
Разные валюты инструментов
VRAI торгуется в USD, в то время как RMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у RMAX.TO с доходностью 1.64%.
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
RMAX.TO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и RMAX.TO
VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RMAX.TO в 0.79%.
Доходность на риск
VRAI vs. RMAX.TO — Ранг доходности на риск
VRAI
RMAX.TO
Сравнение VRAI c RMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRAI | RMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.65 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.00 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 3.46 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRAI | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.65 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.66 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VRAI и RMAX.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и RMAX.TO
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности RMAX.TO в 10.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 10.81% | 10.65% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и RMAX.TO
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки RMAX.TO в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и RMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRAI | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -15.90% | -31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -10.07% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -3.29% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -3.94% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.06% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и RMAX.TO
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.07%, в то время как у Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRAI | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.26% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 8.47% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 14.62% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 14.18% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 14.18% | +8.16% |