PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с IQRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. VRAI is passively managed, while IQRA is actively managed. Over the past 3 years, VRAI returned 12.52%/yr vs 10.36%/yr for IQRA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 6.85%.

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и IQRA

2026 (YTD)202520242023
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%2.72%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%

Correlation

The correlation between VRAI and IQRA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.72

The correlation between VRAI and IQRA shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VRAI и IQRA

Секторы
VRAI
IQRA

Недвижимость

33.6%
51.8%

Энергетика

32.4%
6.5%

Коммунальные услуги

18.0%
28.7%

Сырьевые материалы

7.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.5%

Технологии

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

VRAI
33.6%
IQRA
51.8%

Энергетика

VRAI
32.4%
IQRA
6.5%

Коммунальные услуги

VRAI
18.0%
IQRA
28.7%

Сырьевые материалы

VRAI
7.7%
IQRA

-

Коммуникационные услуги

VRAI
2.7%
IQRA
0.5%

Потребительский защитный сектор

VRAI
1.9%
IQRA
1.5%

Технологии

VRAI
1.3%
IQRA

-

Потребительский циклический сектор

VRAI

-

IQRA
1.4%

Финансовые услуги

VRAI

-

IQRA
2.2%

Здравоохранение

VRAI

-

IQRA

-

Промышленность

VRAI

-

IQRA
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с VNQIQRA с FPROIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR

Доходность на риск

VRAI vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.19

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.66

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

1.57

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

5.43

+13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа IQRA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.19

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.69

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VRAI и IQRA

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и IQRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAIIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-15.70%

-31.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-8.01%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-15.70%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-3.15%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.31%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и IQRA

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеют волатильность 3.63% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAIIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.51%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.24%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

10.55%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

12.86%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

12.86%

+9.27%

Сравнение комиссий VRAI и IQRA

VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и IQRA

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности IQRA в 2.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and IQRA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRAI has higher volatility (3.63%) compared to IQRA (3.51%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs IQRA's -15.70%.

On 3-year performance, VRAI leads with 12.52% vs 10.36% for IQRA. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VRAI has performed better with a 12.52% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.79% for IQRA.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and IndexIQ. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.65% for IQRA.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор