Сравнение VRAI с IFGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).
VRAI и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и IFGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRAI и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%.
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и IFGL
VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.
Доходность на риск
VRAI vs. IFGL — Ранг доходности на риск
VRAI
IFGL
Сравнение VRAI c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRAI | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.82 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 5.78 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRAI | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.06 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VRAI и IFGL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и IFGL
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности IFGL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и IFGL
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и IFGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRAI | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -67.94% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -14.38% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -38.47% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -14.18% | +13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -16.72% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.35% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и IFGL
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.07%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRAI | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 6.38% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.70% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 14.45% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.17% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 16.49% | +5.85% |