PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с BLDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. VRAI is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, VRAI returned 5.64%/yr vs 2.40%/yr for BLDG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью 6.82%.

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и BLDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%25.60%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%

Correlation

The correlation between VRAI and BLDG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.73

Over the past year, the correlation between VRAI and BLDG has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VRAI и BLDG

Секторы
VRAI
BLDG

Недвижимость

33.6%
98.6%

Энергетика

32.4%

-

Коммунальные услуги

18.0%

-

Сырьевые материалы

7.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Технологии

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

VRAI
33.6%
BLDG
98.6%

Энергетика

VRAI
32.4%
BLDG

-

Коммунальные услуги

VRAI
18.0%
BLDG

-

Сырьевые материалы

VRAI
7.7%
BLDG

-

Коммуникационные услуги

VRAI
2.7%
BLDG

-

Потребительский защитный сектор

VRAI
1.9%
BLDG

-

Технологии

VRAI
1.3%
BLDG

-

Потребительский циклический сектор

VRAI

-

BLDG

-

Финансовые услуги

VRAI

-

BLDG
1.4%

Здравоохранение

VRAI

-

BLDG

-

Промышленность

VRAI

-

BLDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR

Доходность на риск

VRAI vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIBLDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.00

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.45

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

1.10

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

3.88

+15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BLDG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIBLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.00

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VRAI и BLDG

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и BLDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAIBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-27.25%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-10.08%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-18.57%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-27.25%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.96%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-9.22%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.86%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и BLDG

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеют волатильность 3.63% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAIBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.58%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.26%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.09%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

15.27%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

15.54%

+6.59%

Сравнение комиссий VRAI и BLDG

VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и BLDG

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BLDG в 5.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and BLDG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRAI has higher volatility (3.63%) compared to BLDG (3.58%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs BLDG's -27.25%.

On 5-year performance, VRAI leads with 5.64% vs 2.40% for BLDG. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.64% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.

BLDG has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.19% for VRAI.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Cambria. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.59% for BLDG.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и BLDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор