PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VQNPX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VQNPX с VEIPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - VQNPX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VEIPX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VQNPX returned 15.46%/yr vs 11.92%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VQNPX charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции VEIPX по среднегодовой доходности: 15.46% против 11.92% соответственно.

VQNPX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.28%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.90%
1 год
26.10%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.69%
10 лет*
15.46%

VEIPX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
8.13%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.32%
3 года*
16.81%
5 лет*
11.37%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VQNPX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.08%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		8.13%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between VQNPX and VEIPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1988 г.

0.89

Over the past year, the correlation between VQNPX and VEIPX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VQNPX и VEIPX

Секторы
VQNPX
VEIPX

Технологии

30.6%
14.4%

Финансовые услуги

12.5%
20.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
6.0%

Здравоохранение

10.6%
15.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.0%

Промышленность

8.9%
10.5%

Энергетика

5.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
9.6%

Сырьевые материалы

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.4%
7.2%

Недвижимость

1.6%
2.6%

Технологии

VQNPX
30.6%
VEIPX
14.4%

Финансовые услуги

VQNPX
12.5%
VEIPX
20.3%

Потребительский циклический сектор

VQNPX
11.2%
VEIPX
6.0%

Здравоохранение

VQNPX
10.6%
VEIPX
15.2%

Коммуникационные услуги

VQNPX
10.1%
VEIPX
3.0%

Промышленность

VQNPX
8.9%
VEIPX
10.5%

Энергетика

VQNPX
5.8%
VEIPX
8.5%

Потребительский защитный сектор

VQNPX
3.6%
VEIPX
9.6%

Сырьевые материалы

VQNPX
2.9%
VEIPX
2.8%

Коммунальные услуги

VQNPX
2.4%
VEIPX
7.2%

Недвижимость

VQNPX
1.6%
VEIPX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VFIAXVQNPX с VPMAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

VQNPX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VQNPXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.05

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.92

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.98

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

11.06

+1.30

VQNPX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VEIPX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, примерно равная максимальной просадке VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VQNPXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-54.12%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.15%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-13.39%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-15.16%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-35.26%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.43%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-5.50%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.92%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VEIPX

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VQNPXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.82%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

7.60%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

10.39%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.90%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.31%

+1.97%

Сравнение комиссий VQNPX и VEIPX

VQNPX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VEIPX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что меньше доходности VEIPX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.17%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.72%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Часто задаваемые вопросы

VQNPX and VEIPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VQNPX has higher volatility (5.26%) compared to VEIPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, VQNPX dropped -55.93% vs VEIPX's -54.12%.

VQNPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VQNPX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор