Сравнение VQNPX с FGINX
VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) and FGINX (Delaware Growth and Income Fund) are both mutual funds - VQNPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FGINX is a Large Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, VQNPX returned 15.22%/yr vs 13.34%/yr for FGINX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VQNPX charges 0.32%/yr vs 1.02%/yr for FGINX.
Доходность
Сравнение доходности VQNPX и FGINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VQNPX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции FGINX по среднегодовой доходности: 15.22% против 13.34% соответственно.
VQNPX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 27.64%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 15.22%
FGINX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 44.56%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам VQNPX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 9.70% | 19.13% | 25.72% | 24.72% | -17.26% | 28.74% | 17.90% | 29.66% | -4.70% | 19.82% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 17.72% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Correlation
The correlation between VQNPX and FGINX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 1993 г. | 0.92 |
The correlation between VQNPX and FGINX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VQNPX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
VQNPX
FGINX
Сравнение VQNPX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VQNPX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.71 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 6.07 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 23.16 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VQNPX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 3.92 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VQNPX и FGINX
Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, примерно равная максимальной просадке FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и FGINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VQNPX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -54.80% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -7.34% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -13.28% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -16.21% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -37.37% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.15% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -9.70% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.91% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VQNPX и FGINX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VQNPX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.79% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.23% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 11.36% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 14.88% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 17.03% | +1.18% |
Сравнение комиссий VQNPX и FGINX
VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VQNPX и FGINX
Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что сопоставимо с доходностью FGINX в 9.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 9.65% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 9.66% | 10.60% | 11.56% | 8.60% | 9.69% | 15.16% | 6.53% | 4.09% | 7.92% | 5.01% | 6.90% | 7.60% |
Часто задаваемые вопросы
VQNPX and FGINX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VQNPX has higher volatility (3.12%) compared to FGINX (2.79%). In terms of maximum drawdown, VQNPX dropped -55.93% vs FGINX's -54.80%.
FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VQNPX и FGINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор