Сравнение VPU с XLUI
VPU (Vanguard Utilities ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. VPU is passively managed, while XLUI is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VPU charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.
Доходность
Сравнение доходности VPU и XLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у XLUI с доходностью 5.42%.
VPU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.09%
XLUI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPU и XLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.82% | 1.92% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.42% | 0.51% |
Correlation
The correlation between VPU and XLUI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение распределения секторов VPU и XLUI
Секторы
VPU
XLUI
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
VPU
XLUI
-
Энергетика
VPU
XLUI
-
Промышленность
VPU
XLUI
-
Сырьевые материалы
VPU
-
XLUI
-
Коммуникационные услуги
VPU
-
XLUI
-
Потребительский циклический сектор
VPU
-
XLUI
-
Потребительский защитный сектор
VPU
-
XLUI
-
Финансовые услуги
VPU
-
XLUI
Здравоохранение
VPU
-
XLUI
-
Недвижимость
VPU
-
XLUI
-
Технологии
VPU
-
XLUI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPU vs. XLUI — Ранг доходности на риск
VPU
XLUI
Сравнение VPU c XLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | XLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VPU и XLUI
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и XLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPU | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -6.01% | -40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -4.21% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -1.93% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и XLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPU | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 11.10% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 11.10% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 11.10% | +8.02% |
Сравнение комиссий VPU и XLUI
VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLUI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и XLUI
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности XLUI в 12.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.67% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.76% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VPU and XLUI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.
XLUI has the higher dividend yield at 12.76%, compared with 2.67% for VPU.
They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.35% for XLUI.
Подберите оптимальное распределение для VPU и XLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор