Сравнение VPU с XLUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI).
VPU и XLUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLUI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VPU и XLUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPU и XLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 1.92% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.58% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 7.58%.
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
XLUI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и XLUI
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLUI в 0.35%.
Доходность на риск
VPU vs. XLUI — Ранг доходности на риск
VPU
XLUI
Сравнение VPU c XLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | XLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.19 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между VPU и XLUI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и XLUI
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности XLUI в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.02% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и XLUI
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и XLUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPU | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -6.01% | -40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.72% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -1.87% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и XLUI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPU | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 10.42% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 10.42% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 10.42% | +8.65% |