Сравнение VPU с RYMTX
VPU (Vanguard Utilities ETF) and RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) are both funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while RYMTX is a Systematic Trend fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, VPU returned 8.96%/yr vs 3.45%/yr for RYMTX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 1.75%/yr for RYMTX.
Доходность
Сравнение доходности VPU и RYMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у RYMTX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции RYMTX по среднегодовой доходности: 8.96% против 3.45% соответственно.
VPU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.96%
RYMTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение доходности по годам VPU и RYMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.68% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 7.27% | 5.52% | 0.56% | 3.62% | 14.75% | 2.62% | 2.07% | 7.18% | -7.87% | 7.39% |
Correlation
The correlation between VPU and RYMTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.07 |
The correlation between VPU and RYMTX shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPU vs. RYMTX — Ранг доходности на риск
VPU
RYMTX
Сравнение VPU c RYMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | RYMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.34 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 12.51 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.61 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.09 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VPU и RYMTX
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и RYMTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPU | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -34.19% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -5.43% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -17.54% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -17.54% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -17.54% | -18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -2.54% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -18.88% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.45% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и RYMTX
Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPU | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 2.21% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 8.60% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 11.24% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 12.17% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 10.66% | +8.48% |
Сравнение комиссий VPU и RYMTX
VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RYMTX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и RYMTX
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности RYMTX в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.62% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.67% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
VPU and RYMTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPU has higher volatility (5.63%) compared to RYMTX (2.21%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs RYMTX's -34.19%.
RYMTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPU и RYMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор