PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с RSPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - VPU tracks the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index while RSPU tracks the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 9.09%/yr vs 9.46%/yr for RSPU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VPU charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.

Доходность

Сравнение доходности VPU и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 5.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции RSPU немного впереди с 9.46%.

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%

RSPU

1 день
0.53%
1 месяц
-3.56%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.52%
1 год
13.40%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.82%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		5.38%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Correlation

The correlation between VPU and RSPU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.89

The correlation between VPU and RSPU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPU и RSPU

Секторы
VPU
RSPU

Коммунальные услуги

99.3%
100.0%

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
RSPU
100.0%

Энергетика

VPU
0.5%
RSPU

-

Промышленность

VPU
0.2%
RSPU

-

Сырьевые материалы

VPU

-

RSPU

-

Коммуникационные услуги

VPU

-

RSPU

-

Потребительский циклический сектор

VPU

-

RSPU

-

Потребительский защитный сектор

VPU

-

RSPU

-

Финансовые услуги

VPU

-

RSPU

-

Здравоохранение

VPU

-

RSPU

-

Недвижимость

VPU

-

RSPU

-

Технологии

VPU

-

RSPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVERSPU с JXI

Доходность на риск

VPU vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPURSPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.97

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.37

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.59

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

3.70

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPU равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPURSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VPU и RSPU

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, примерно равная максимальной просадке RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и RSPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPURSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-48.08%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.46%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-16.27%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-21.86%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-36.85%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-6.66%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-7.85%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.63%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и RSPU

Vanguard Utilities ETF (VPU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеют волатильность 5.42% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPURSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.26%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

10.89%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

13.99%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.92%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

19.09%

+0.03%

Сравнение комиссий VPU и RSPU

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и RSPU

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности RSPU в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.52%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VPU and RSPU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VPU has higher volatility (5.42%) compared to RSPU (5.26%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs RSPU's -48.08%.

On 10-year performance, RSPU leads with 9.46% vs 9.09% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RSPU has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPU has performed better with a 9.46% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.52% for RSPU.

VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.40% for RSPU.

RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и RSPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор