PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. VPN is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности VPN и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 52.56%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

VPN

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN и TCAI

2026 (YTD)2025
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		52.56%11.88%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between VPN and TCAI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов VPN и TCAI

Секторы
VPN
TCAI

Недвижимость

58.0%
0.6%

Технологии

30.6%
44.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
1.1%

Финансовые услуги

0.9%
6.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

29.9%

Коммунальные услуги

-

11.1%

Недвижимость

VPN
58.0%
TCAI
0.6%

Технологии

VPN
30.6%
TCAI
44.0%

Коммуникационные услуги

VPN
10.5%
TCAI
1.1%

Финансовые услуги

VPN
0.9%
TCAI
6.4%

Сырьевые материалы

VPN

-

TCAI

-

Потребительский циклический сектор

VPN

-

TCAI
1.4%

Потребительский защитный сектор

VPN

-

TCAI

-

Энергетика

VPN

-

TCAI
6.1%

Здравоохранение

VPN

-

TCAI

-

Промышленность

VPN

-

TCAI
29.9%

Коммунальные услуги

VPN

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с IDGTVPN с VOOVPN с IGPTVPN с VNQ
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

VPN vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

4.61

-3.84

Просадки

Сравнение просадок VPN и TCAI

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPNTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-15.80%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.27%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-3.43%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPNTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

35.82%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

35.82%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

35.82%

-13.92%

Сравнение комиссий VPN и TCAI

VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и TCAI

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

VPN and TCAI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VPN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VPN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

VPN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Global X and Tortoise. Their fees differ too: 0.50% for VPN and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор