PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN с KNCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - VPN tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPN returned 15.53%/yr vs 21.73%/yr for KNCT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности VPN и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 52.56%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 63.41%.

VPN

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%23.13%

Correlation

The correlation between VPN and KNCT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.67

The correlation between VPN and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPN и KNCT

Секторы
VPN
KNCT

Недвижимость

58.0%
4.1%

Технологии

30.6%
80.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
14.0%

Финансовые услуги

0.9%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VPN
58.0%
KNCT
4.1%

Технологии

VPN
30.6%
KNCT
80.8%

Коммуникационные услуги

VPN
10.5%
KNCT
14.0%

Финансовые услуги

VPN
0.9%
KNCT
0.2%

Сырьевые материалы

VPN

-

KNCT

-

Потребительский циклический сектор

VPN

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

VPN

-

KNCT

-

Энергетика

VPN

-

KNCT

-

Здравоохранение

VPN

-

KNCT

-

Промышленность

VPN

-

KNCT
1.1%

Коммунальные услуги

VPN

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с IDGTVPN с VOOVPN с IGPTVPN с VNQ
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGT

Доходность на риск

VPN vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
4.70

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
5.72

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.76

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

10.00

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

44.01

-23.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNCT равному 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

4.70

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.94

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.58

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VPN и KNCT

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPNKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-57.18%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-9.99%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-21.40%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-34.55%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.63%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-10.74%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.27%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и KNCT

Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 7.16%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPNKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

9.19%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

17.12%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

21.28%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

23.19%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

22.97%

-1.07%

Сравнение комиссий VPN и KNCT

VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и KNCT

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности KNCT в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPN and KNCT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.19%) compared to VPN (7.16%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs KNCT's -57.18%.

On 5-year performance, KNCT leads with 21.73% vs 15.53% for VPN. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, VPN has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNCT has performed better with a 21.73% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.

VPN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.57% for KNCT.

VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for VPN and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 3.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор