Сравнение VPN с CHAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).
VPN и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VPN и CHAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPN и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 17.33% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 4.90% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 4.90%.
VPN
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 82.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и CHAT
VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Доходность на риск
VPN vs. CHAT — Ранг доходности на риск
VPN
CHAT
Сравнение VPN c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.42 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.04 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.94 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 13.74 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.42 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.27 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между VPN и CHAT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и CHAT
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CHAT в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.72% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и CHAT
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и CHAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPN | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -31.34% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -16.28% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -6.73% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -5.61% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 5.85% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и CHAT
Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 8.15%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPN | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 13.21% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 23.24% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 34.27% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 29.27% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 29.27% | -7.44% |