PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMCX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPMCX показывает доходность -2.77%, а VRTGX немного ниже – -2.79%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 14.83% против 9.83% соответственно.

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTIVRTGX с SLYG

Сравнение комиссий VPMCX и VRTGX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VPMCX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.94

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.46

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.54

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

5.21

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VRTGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.94

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.05

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.40

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.46

+0.31

Корреляция

Корреляция между VPMCX и VRTGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VRTGX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VRTGX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMCXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-41.97%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.80%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-40.48%

+15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-41.97%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-11.16%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-10.53%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.36%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VRTGX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMCXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.82%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

16.59%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

25.39%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

24.53%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

24.45%

-5.39%