PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMCX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 14.83% против 21.35% соответственно.

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VPMCX и VITAX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPMCX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.64

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.77

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

5.48

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Корреляция

Корреляция между VPMCX и VITAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VITAX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VITAX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMCXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-54.81%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-16.38%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-35.10%

+9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-35.10%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-12.77%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-8.06%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.30%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMCXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.04%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

16.41%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

27.65%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

25.29%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

24.72%

-5.66%