PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMAX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMAX с VIGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VPMAX returned 17.68%/yr vs 18.24%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VPMAX charges 0.27%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 9.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMAX имеют среднегодовую доходность 17.68%, а акции VIGAX немного впереди с 18.24%.

VPMAX

1 день
0.19%
1 месяц
10.37%
С начала года
25.69%
6 месяцев
27.67%
1 год
58.62%
3 года*
28.17%
5 лет*
16.32%
10 лет*
17.68%

VIGAX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.59%
1 год
27.34%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.09%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMAX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.69%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.46%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between VPMAX and VIGAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.92

The correlation between VPMAX and VIGAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPMAX и VIGAX

Секторы
VPMAX
VIGAX

Технологии

29.2%
53.5%

Здравоохранение

25.4%
4.6%

Промышленность

13.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.8%
17.3%

Финансовые услуги

7.7%
4.3%

Энергетика

1.8%
0.4%

Сырьевые материалы

1.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
1.5%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Коммунальные услуги

0.0%
0.9%

Технологии

VPMAX
29.2%
VIGAX
53.5%

Здравоохранение

VPMAX
25.4%
VIGAX
4.6%

Промышленность

VPMAX
13.3%
VIGAX
3.6%

Потребительский циклический сектор

VPMAX
11.9%
VIGAX
12.2%

Коммуникационные услуги

VPMAX
7.8%
VIGAX
17.3%

Финансовые услуги

VPMAX
7.7%
VIGAX
4.3%

Энергетика

VPMAX
1.8%
VIGAX
0.4%

Сырьевые материалы

VPMAX
1.6%
VIGAX
0.6%

Потребительский защитный сектор

VPMAX
1.2%
VIGAX
1.5%

Недвижимость

VPMAX
0.1%
VIGAX
1.0%

Коммунальные услуги

VPMAX
0.0%
VIGAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

VPMAX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMAXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
1.76

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01
2.40

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.31

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

1.69

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.42

5.96

+17.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMAX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMAXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

1.76

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.68

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и VIGAX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMAXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-50.66%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-16.51%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-23.04%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-35.63%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-35.63%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-11.96%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.69%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и VIGAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMAXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.92%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

12.17%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

15.92%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

22.35%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

21.59%

-2.40%

Сравнение комиссий VPMAX и VIGAX

VPMAX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и VIGAX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.09%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

VPMAX and VIGAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (6.14%) compared to VIGAX (3.92%). In terms of maximum drawdown, VPMAX dropped -48.32% vs VIGAX's -50.66%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMAX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор