Сравнение VPMAX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMAX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 16.91% против 11.54% соответственно.
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VDIGX
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Доходность на риск
VPMAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VPMAX
VDIGX
Сравнение VPMAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMAX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.19 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 0.39 | +2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.05 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 0.40 | +3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 1.57 | +14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.19 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VDIGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VDIGX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VDIGX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -45.23% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -9.57% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -16.18% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -32.98% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -7.10% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -6.67% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.45% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VDIGX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.19% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 7.66% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 14.50% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 13.85% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 15.69% | +4.42% |