Сравнение VPMAX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMAX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 17.03% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и TANDX
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
VPMAX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
VPMAX
TANDX
Сравнение VPMAX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMAX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -0.82 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | -1.08 | +4.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.86 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.69 | +4.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | -2.00 | +18.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.82 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.00 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.01 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VPMAX и TANDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и TANDX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и TANDX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -95.17% | +46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.14% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -95.17% | +69.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -95.10% | +86.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -18.93% | +12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.50% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и TANDX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.19% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 7.33% | +14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 12.04% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 1,010.25% | -990.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 852.44% | -832.33% |